东海证券：每日权证分析(6.25)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:01:25
昨日的市场走势远强于我的预期。市场延续着昨日的反弹势头，市场人气进一步提升。上证指数站稳2900点，报收于2905.01点，上涨3.64%；深圳成指报收于9982.18点，上涨4.79%。两市成交突破千亿元，达1035.73亿元，相比昨日大幅增加279.69亿元。各板块全线上涨，其中教育传媒、农业和汽车板块涨幅居前。几个权重股，如中国石油 （601857 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国石化 （600028 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国平安 （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国神华 （601088 股吧,行情,资讯,主力买卖）、建设银行 （601939 股吧,行情,资讯,主力买卖）和工商银行 （601398 股吧,行情,资讯,主力买卖）表现落后于大盘，使得上海市场表现差于深圳市场。不过指标股的稳定构成了市场反弹的基础，市场后市如何表现还要看这些指标股的动向。
15只交易权证再度全线上涨，不过总体表现略显谨慎。权证总计成交345.82亿元，比昨日小幅增加14.30亿元。成交金额最大的是石化CWB1，达到91.15亿元，占总成交的26.36%。国安GAC1上涨6.27%表现最好，该权证正股今日涨停。仅随其后的是赣粤CWB1，上涨6.01%。上汽CWB1、青啤CWB1、武钢CWB1和马钢CWB1涨幅超过5%。其他品种涨幅均不超过3%，其中中兴ZXC1表现最差，仅上涨0.81%，而该权证的正股上涨了2.98%。
权证溢价率和隐含波动率数据如下：权证平均溢价率为85%，认购权证平均溢价率为90%，认沽权证平均溢价率为-4%；权证平均隐含波动率为191%，认购权证平均隐含波动率为191%。(以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来)
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